Forex correlação ea

InsomiaFX Correlation Double Hedge EA, esta EA foi testada com Exness. Você precisa de um corretor que ofereça hedges de compensação. Compatibilidade do corretor: A EA chama pares de moedas como quotAUDUSDmquot. Substitua o quotmquot no EA pelo seu código de corretores. O sistema InsomiaFX Correlation Double Hedge EA funciona desta forma: AUDJPYCADJPY tem uma correlação de cerca de 90 em 1 ano o que é bom. Durante o dia, muda um pouco. Abra uma conta de demonstração de 100.000 USD Anexe EA ao gráfico AUDJPY, o período de tempo não é relevante AUDJPYCADJPY coberto (2 pedidos - Par 1) Abra as mesmas ordens do lado oposto (Par 2), a margem agora é 0 e nós temos um. Hmm. Hedge dupla correlacionada. Com margem 0, temos um buffer muito bom para rebaixamentos, além de duplicar a chance de alcançar o TP devido a dois pares. O simples swap é negativo. Por exemplo, cada pedido é de 40 lotes e TP (Take Profit) de 1000 USD por par. O lucro será tomado uma vez que a correlação fique selvagem e um par atinja o TP. Como um pedido é -1000 e o outro 2000. Este par será fechado e recriado. Isso acontece em torno de 5-10x por dia. A retirada irá parar automaticamente no máximo devido à cobertura dupla. Neste exemplo não mais de 20 ou mais. Perda de troca por dia em torno de -80 USD com 40 lotes por pedido. Se você desativar o Par 2 e assim pagar a margem para o Par 1, o Swap se transforma em um lucro de ca. 120 USD por dia ou cerca de 3000 USD. O par 1 ainda levará o TP 1000 USD sempre que alcançado. Verifique a EA para erros Teste o sistema se ele faz algum sentido a longo prazo Adicione o formulário de correlação à EA (principalmente feito) Defina pontos de entrada de pedidos perfeitos com base na correlação do último X min Adicione o composto baseado no ganho de capital para aumentar isso. À medida que o AUDCAD balança cerca de 8 por cada 2.5 anos adicionei código para ajustar o tamanho do lote com base no mesmo valor USD para cada par. No entanto, eu encontrei as diferenças de correlação por dia é de até 50 por par, por isso tem pouco efeito para ajustar o tamanho do lote agora. Então esse código está inativo. Com a AUDCAD em torno de 1.00, coloque os mesmos lotes. Tenho corrido em 4 Demonstrações desde hoje para verificar se esse sistema funciona e encontrar erros codelogic. Veja os pares mostrados no comentário e lucros em pontos. Diversão para ver como os pontos mudam até atingir o TP. Imagem anexada (clique para ampliar) Thx para leitura e comentários. Junte-se a janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Eu acho que os hedges para clientes dos EUA podem ser trabalhados se você abrir uma empresa em outro país e usar essa empresa para se registrar com um corretor. Normalmente vivo no Canadá, mas tenho uma pequena empresa na Europa. Conceito similar de como a Apple evita pagar impostos que estavam nas notícias um pouco recentemente. As contas gerenciadas também poderiam ser um jeito. O TP é uma escolha pessoal. Quanto mais alto você configurá-lo, quanto mais demora em alcançá-lo e quanto mais improvável você alcançá-lo. Melhor 3x 1000, em seguida, 1x 2000. Na maioria das vezes, os pares ficam pendurados em uma perda e se movem para o lucro bastante raramente por um curto período de tempo. Com os lotes TP 1000 e 40 é suficiente para não obter uma perda devido ao deslizamento quando as ordens são fechadas em sequência. Silly, não podemos fechar pedidos em paralelo com o MT4. Eu acho que um TP 2000 é mais seguro. Basta brincar com ele e ver o que funciona melhor durante uma semana ou mais. Em 40 lotes, 1 pip é 400 por isso é muito tempo crítico para fechar um par rápido sem atrasos. Esta EA funcionaria melhor em uma plataforma diferente do MT4, mas eu não testei outras até agora. Qualquer recomendação Hoje, o servidor Exness Demo parece estar doente, pois tenho problemas para fechar pedidos desde alguns minutos. Outro corretor de hedge de compensação é: AFX também conhecido como supertradingonlineen O que outros corretores compensaram hedges Eu testarei o AFX agora. Caso contrário, o meu código orderclose é buggy. Esta EA pode ser desenvolvida ainda mais. Vamos assumir um sistema típico de comércio de grade com shorts e longs. Você define a largura da grade com x pips como de costume e, em vez disso, coloque um curto, longo ou ambos em um nível de grade que você coloca. Isso - uma cobertura dupla correlacionada. Não nos preocupamos com a própria grade, mas com as diferenças de tempo quando os pares são colocados na grade. Com base nisso, obtemos correlações diferentes para começar com mais preços diferentes para cada par. Eu não analisei a mecânica mais profunda de pontos de entrada ótimos para pares de dois bancos correlacionados, mas sinto que a aleatoriedade fará bem aqui. Ao ter mais pares, aumentamos as chances de que alguém atinja o TP. O swap seria o mesmo se o volume total da ordem permanecer o mesmo. Eu não gosto de sistema de negociação de hedge. Se sua posição comercial estiver na direção errada do mercado, é melhor cortar sua perda e começar uma nova análise comercial. ------ comercializar NFP Pepesan, esta EA elimina qualquer impacto das mudanças de direção do mercado. De forma simplificada, CADJPY pode ter cerca de 1: 100 hoje e 1: 345 amanhã. Não nos importamos. O lucro é obtido devido a variações de correlação. Portanto, esta EA não pode estar no lado errado do mercado, pois qualquer lado é o lado direito. Mesmo um enorme crash do mercado como o que tivemos com o JPY há alguns dias não terá nenhum impacto. O Drawndown não vai mudar. (A menos que os pares se afastem após o fechamento e a recreação, é uma coisa diferente em que eu trabalho) O trabalho precisa ser feito para descobrir o ponto de entrada ideal para pedidos de Par. Devemos inserir quando a correlação é muito forte (1-1), média (0,5-0,5) ou desconhecida (0). Acho que vou demo que, uma vez que eu coloquei o formulário de correlação na EA, então nós conseguimos alguns dados para jogar. Outra ideia avançada: em vez de colocar as ordens na realidade, poderíamos colocar os 2 pares como ordens quotvirtual. Essas ordens virtuais se tornam um indicador. Se um par tiver uma enorme diferença de lucro devido a uma correlação desordenada, poderíamos colocar uma ordem real e esperar a correlação para voltar. Vai voltar como o período de 1 ano diz que o fará. O lucro retirado após algum tempo passou. Repetir. Na troca de cerveja, também esperamos que os preços voltem para trás (verifique o USDCAD, AUDCAD). Mas se acabarmos de atingir um pico de 10 anos, talvez tenhamos que esperar mais 10 anos para que o preço volte, talvez nunca. Com correlação, o balanço volta vai acontecer muito mais rápido. Algumas vezes por dia. EA Atualizado e publicado apenas aqui: Vamos discutir os novos Parâmetros: Quando ativados, ambos os pares serão negociados. Não haverá margem usada e o swap será negativo. Quando falso, somente o Par 1 será negociado. Haverá margem e o swap será positivo (supondo que você fique com AUDJPYCADJPY). Este é um simples bloqueio Drawdown. Defina isso para 10.000 (USD). SE 2 pares estão abertos e um par é negativo mais de 10.000 do que NO O par será fechado. Aguarde a correlação para dar uma volta. Se apenas 1 Par estiver aberto mas seja negativo mais de 10.000, então NÃO será criado outro Par. Vamos esperar. Uma vez que os pares ficam abaixo do limite de 10.000 USD (como 9500), a negociação recomeça, os pares podem ser fechados e recriados. Double hedge Estou faltando alguma coisa aqui Long AUDJPY Short AUDJPY Long CADJPY Short CADJPY Como é possível ganhar lucros de 2 posições opostas Se AUDJPY sobe por x pips, então a posição longa fará x pips lucro, mas a posição curta faria x Pips loss, cancelando-se mutuamente. Mesmo com o CADJPY. A partir do momento que todas as 4 posições estão abertas, é impossível fazer lucro e você estará perdendo no swap. Por favor, não me avise com perguntas de codificação Hey Gumrai, prazer em vê-lo aqui. O sistema se chama Cotação Double Hedgequot não Double Hedge. Queremos que o hedge duplo para remover a margem e, assim, ter mais dinheiro para sobreviver a retiradas. Swap é negativo, sim. Mas você pode executar isso com VARDoubleHedge false e ter apenas o Par 1 com margem e um swap positivo. O que é melhor depende do comerciante individual, eu acho. Os lucros são feitos por cada par separado um do outro. Se Pair 1 (Order 1A amp 1B) como a soma tiver lucro, fechamos este Par. Jogue isso em uma conta de demonstração e veja como isso funciona. Sim, mas se você fechar o par correlacionado com lucro, o que resta é a exposição líquida ao AUDCAD Se a AUDCAD continuar na mesma direção, em breve você perderia muito. Se você simplesmente trocar Par 1 (Ordem 1A amplificador 1B), você novamente tem exposição líquida para AUDCAD. Por favor, não me registre com as consultas de codificação juntas em janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Cada par fechado será recriado instantaneamente, a menos que isso seja impedido pelo Parâmetro VARDDLimit para evitar grandes arranjos. A exposição líquida ao AUDCAD é relevante a longo prazo apenas se um par não fechar por semanas ou mais. Veja quanto AUDCAD muda em 48 horas. É muito pouco. O EA tem um exemplo de código para ajustar o tamanho do lote CADJPY para coincidir com o tamanho do lote AUDJPY com base no mesmo valor base USD. Portanto, sempre que um par está fechado, o tamanho do lote para o próximo par pode ser ajustado e qualquer diferença no AUDCAD será removida. Isso também é onde as diferenças de preços de pip podem ser correspondidas, como apontado pelo txfxtrader e quaisquer diferenças na volatilidade diária entre AUDJPY e CADJPY. Mas isso é tudo bem. Como os pares devem fechar e reabrir várias vezes por dia, qualquer desequilíbrio no AUDCAD deve ser irrelevante, pelo menos para testes de demonstração de curto prazo. Lembre-se, a correlação pode se misturar em torno de um par em mais de 50 em poucos minutos. A correlação é a chave aqui para decidir sobre lucros ou perdas, tudo o resto é bastante insignificante. Se você troca apenas o Par 1, você faz isso principalmente para coletar swap. É uma vaca de caixa de troca muito estável e muito gratificante. Além disso, você pode cobrar qualquer lucro de correlação. Se você ajustar os tamanhos de lote como eu apontei acima, todas as alterações de AUDCAD são ajustadas automaticamente para 0, pois o Par 1 será recriado depois de ter sido fechado. Na verdade, se você é um comerciante de troca, não consigo pensar em qualquer outra maneira de evitar perdas devido à exposição líquida, em seguida, fechar o par com correlação. Dinheiro em um bônus agradável lucro e recriar o par swap. Remova qualquer diferença de exposição líquida que possa ter ocorrido ajustando os tamanhos de lote com o mesmo valor de USD. Registrado em maio de 2017 Status: Membro 125 Posts A EA não abre nenhuma posição. Desculpe o inglês ruim através do Google Tradutor. Junte-se a janeiro de 2017 Status: InsomiaFX 35 Posts Se sim, você precisa abrir AUDJPY e anexar a EA a esse gráfico. Para todos os outros corretores, você precisa alterar o código de par de moedas conforme explicado no OP. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Correlações de parceria de moeda BEST FOREX EAS EXPERT ADVISORS FX ROBOTS Recomenda: O Forex Flex EA usa uma tecnologia inovadora recentemente desenvolvida envolvendo trades virtuais. Simplificando, este Consultor Especial abrirá negociações virtuais em segundo plano, usando-as para monitorar constantemente o mercado para ajudar a determinar o ponto de entrada absoluto e perfeito, momento em que o Forex Flex EA começará a abrir negociações reais. O Forex Flex EA possui um sistema de atualização automática, para que você possa ter certeza de que sua cópia está sempre atualizada com as configurações mais recentes e de melhor desempenho para as condições atuais do mercado. Este robô Forex tem um desempenho muito bom. Confira agora Correlações de parceria em moeda. É útil saber que algumas moedas tendem a se mover na mesma direção enquanto outras se movem na direção oposta. Para aqueles que querem trocar mais de um par de moedas. Esse conhecimento pode ser usado para testar estratégias em pares correlacionados, para evitar a superexposição, dobrar posições lucrativas, diversificar riscos e proteger. No mundo financeiro, a correlação é a medida estatística da relação entre dois títulos ou ativos. O coeficiente de correlação varia de -1 a 1, às vezes expresso de -100 a 100. Uma correlação de 1 ou 100 significa que dois pares de moedas mover-se-ão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 ou -100 significa que dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de 0 significa que nenhuma relação entre pares de moeda existe. Entre -100 e 100 são diferentes graus de relação correlacionada: se a correlação é alta (acima de 70) e positiva, as moedas movem-se em conjunto. Se a correlação for alta (acima de 70) e negativa, as moedas movem-se em direções opostas. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira. Onde pode encontrar informações sobre correlações monetárias atuais Existem alguns sites por aí que acompanham as correlações cambiais entre diferentes pares em diferentes prazos (e períodos) e os apresentam em uma tabela fácil de ler. Exibe 4 tabelas de correlação (cada uma trabalhando em um período de tempo separado: 5min, por hora, diariamente, semanalmente) para 8 pares (escolha entre 38 pares), customizável até 200 períodos. Mover o cursor do mouse sobre qualquer célula dentro da tabela produz um pequeno gráfico de correlação de dois pares ao longo do período selecionado. Compara o par selecionado com outros 29 pares de uma só vez em um dos 5 cronogramas selecionados (5, 15, 30, por hora, 5 horas, diariamente) e um dos 6 períodos selecionados (10,25,50,100,200,300), classificando os pares de maior para Menor correlação. Também exibe dois gráficos de pares correlacionados para o selecionado, para que você possa ver com seus próprios olhos como os três gráficos parecem semelhantes. Se você comparar os dois sites em um período e período de tempo comuns, como o período diário 200, você pode ver diferenças notáveis ​​na forma como os dois sites exibem correlação entre pares. Por exemplo, em 24 de agosto de 2017, comparei a correlação do Daily 200 para EURUSD e AUDUSD, e houve uma diferença impressionante entre os dois sites: 29.9 para ForexTicket, em comparação com uma correlação muito maior de 47.7 de Forexpros. Talvez estejam usando diferentes fórmulas de correlação nos bastidores, o que torna difícil para o usuário final determinar o mais preciso. Forexticket. us fornece correlações para até 37 símbolos em escalas de tempo de 5min, horária, diária e semanal com período de duração até 200. Abaixo está uma captura de tela das correlações horárias e diárias em pares líderes, usando 50 períodos para cada e tomadas em março 7, 2017: O que é um exemplo do par mais correto positivo positivo EURUSD e GBPUSD. Não importa o horizonte que um horizonte olhe, esses dois pares parecem se juntar no quadril. Eles geralmente exibem uma correlação positiva muito forte de 80 ou melhor, o que significa que, quando as tendências do EURUSD se levantarem ou diminuírem, também o GBPUSD 80-90 do tempo, com desvios apenas ocorrendo 10-20 do tempo. Nota: Sempre há exceções a correlações históricas e desvios repentinos em movimento por uma série de razões econômicas políticas. Por exemplo, observando o gráfico de correlação acima em 7 de março de 2017, parece que a correlação entre a UE e a GU enfraqueceu em 30. Mas uma imagem longa tendem a se mover juntas. Confira a semelhança em movimento entre os dois pares nos últimos três anos, desde 2009: Razões para uma forte correlação entre EURUSD e GBPUSD: A moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD). (Nota: a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a moeda de commodities ou moeda e a segunda como base ou dinheiro. Quando você compra EURUSD, você paga para comprar). Uma vez que ambas as moedas compartilham USD como moeda monetária, ambas são fortemente afetadas pela força do dólar e da economia dos EUA. Quando os números de desemprego são maiores do que o previsto, isso é negativo para o dólar americano, o que significa que o EURUSD aumentará (dólar mais fraco, Euro mais forte) e também o GBPUSD (dólar mais fraco, Pound mais forte). A mercadoria de ambos os pares está relacionada a duas grandes economias europeias, a zona do euro e o Reino Unido, cada uma conectada entre si de forma geográfica e econômica. Eles são apenas separados por uma tira de água e são o parceiro comercial mais próximo e maior do mundo. Curiosamente, existem muitos pares que se movem na mesma direção que o EURUSD e o GBPUSD. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente se movem na mesma direção geral. No entanto, a amplitude e o padrão que eles fazem enquanto se movem na mesma direção podem ser um pouco diferentes. Aqui estão todos os pares acima lado a lado de 2006-2010, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08) uma queda súbita (segunda metade de 08) e forte recuperação (09): Observe que em todos os três Movimentos descendentes durante esse período de 4 anos, todos os pares compartilhavam a mesma direção, embora com diferentes amplitudes. O EURJPY aumentou o mais alto desde 2006-2008, o GBPJPY caiu mais difícil no segundo semestre de 2008, e o AUDUSD e o NZDUSD fizeram a melhor recuperação em 2009. O que é um exemplo do par mais forte e correlacionado negativamente EURUSD e USDCHF. Esses pares tendem a se mover em direções contrárias ao espelho. Enquanto os dois pares estão moderadamente correlacionados no horizonte semanal, eles são fortemente correlacionados a -96,9 no diário e -97,7 no horário. Isto significa que, quando as tendências do EURUSD se elevarem, as tendências do USDCHF diminuem e as tendências do USDCHF, as tendências do EURUSD diminuem. Confira a relação do espelho entre os dois pares durante o período acima (06-08, baixo (segundo semestre 08), acima (09-10) entre 2006-2017: observe o movimento do espelho nos dois pares, quando quando eleva o outro Descida, quando se cai, o outro sobe. Razões para uma forte correlação negativa entre EURUSD e USDCHF: USD é a moeda base de EURUSD, enquanto é a moeda de cotação do USDCHF. Eles compartilham um componente USD, apenas lançado. O que isso significa Significa que quando há um pânico econômico mundial, como ocorreu em 2008, as massas vão buscar refúgio no estado seguro do dólar americano e vai ficar mais forte onde quer que esteja no par. O dólar mais forte tira EURUSD (Euro fraco, Dólar forte) enquanto eleva o USDCHF (Dólar forte, Euro fraco). Fora do comum do dólar, o euro e o Franco suiço compartilham uma forte relação geográfica e econômica. Ambos são parceiros comerciais do tipo 8217 e é Nenhum interesse financeiro para dev. De paridade de preços. Na verdade, o Banco Central Suíço é conhecido por intervir quando o seu Franco Suíço se fortaleceu demais em relação ao Euro. A última grande intervenção foi quando o franco suiço se fortaleceu demais em relação ao euro e sua crise da dívida soberana de 2010-2017, e o Banco Central Suíço disse basicamente que não permitirá que o EURCHF caia abaixo de 1.1000. Curiosamente, há muitos pares que se movem na mesma direção que o USDCHF, particularmente quando eles possuem USD como a primeira moeda citada. USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, todos movem-se na mesma direção geral, embora com diferentes amplitudes. Aqui estão todos os pares acima lado a lado de 2006-2010, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08), uma queda repentina (segunda metade de 08) e uma forte recuperação (09): Observe como todos esses pares se movem Lockstep de 2006-2008 até a crise de 2008 se desenrola, e então o dólar explode em força, enviando todos os pares para cima com diferentes graus de força. USDCAD, USDSEK e USDNOK aumentaram 30 ou mais, enquanto USDCHF, USDDKK e USDSDG aumentaram apenas metade, o que me leva a acreditar que o lado da cotação básica desses pares está em uma saúde financeira muito mais forte diante da crise financeira. Visivelmente ausente do movimento ascendente de 2008 foi o USDJPY, que teoricamente deveria se mexer em conjunto com todos os pares cotados em USD, exceto pelo fato de o Japão ser uma grande potência industrial por seu próprio direito e que já sofreu com uma bolha de ativos de 1986-1991 (17 anos antes do nosso em 2008), cujo colapso durou cerca de duas décadas. A deflação de bolhas prolongada do Japão8217s significava que era mais imune à instabilidade financeira de 2008 e, de fato, o USDJPY caiu mais baixo de 2008 até agora (o dólar mais fraco, o ienes mais forte), não porque não tivesse problemas de dívida próprios (em Fato, tem um dos maiores), mas porque tem suportado o seu endividamento durante tanto tempo, enquanto a Europa e os Estados Unidos tiveram seus problemas de dívida incapacitantes sobre eles relativamente recentemente e houve um maior medo de que algumas de suas nações e estados pudessem Fivela e falha. Dicas e estratégias para fazer uso de informações de correlação 1. Para testar estratégias Uma das melhores maneiras de testar uma estratégia de robustez é ver se seus resultados testados de volta e para frente podem ser duplicados em pares correlacionados. Muitas vezes, surge uma idéia de uma estratégia, como a codificação do indicador super-cool8221 em uma EA, e depois de colocar o suor e o trabalho duro de criar essa EA, começamos a otimizar os parâmetros do indicador8217s em 2-3 anos De dados históricos, geralmente começando com um par de baixo spread como o EURUSD. Para o nosso alívio, a EA produz um bom teste de volta para este par, gerando 1500 pips de ano de pera com menos de 20 rebentos. A maioria das pessoas neste momento ficaria com overexcited e comichão para negociar sua EA recentemente minted. Mas espere. Antes de perder tempo ou dinheiro com pressa para negociar essa nova EA em uma demo ou real, seria muito mais esperto garantir que não nos enganemos, pois o maior auto-engano que acontece na otimização é excesso, Otimização ou ajuste de curva, que é basicamente ajustando sua estratégia ao período histórico sob teste. Uma maneira de descobrir se seus parâmetros otimizados são mais verdadeiros para os mercados é backtest esses parâmetros em diferentes períodos históricos do mesmo par e os mesmos e diferentes períodos históricos de pares correlacionados. Por exemplo, se você descobriu que sua EA tem promissores testes de volta no EURUSD nos últimos dois anos a partir de 2010-2017, tente fazer o teste da mesma EA nos anos de 2008-2010 e em pares correlacionados como GBPUSD e AUDUSD e USDCHF em Todos os quatro anos. Noventa por cento do tempo, sua EA recém-minted simplesmente não funcionará em anos e pares externos e você deve enfrentar o fato de que você pode ter sobre otimizado sua EA para um par nos últimos dois anos. No entanto, às vezes você pode obter o verdadeiro momento Eureka quando sua EA realmente funciona razoavelmente bem em diferentes períodos históricos e pares. Quando isso acontece, você pode definir o EA em demo e contas reais com muito mais confiança. 2. Evite a exposição excessiva ou o risco de dobrar. Pode haver momentos em que você descobriu ou criou estratégias incríveis que retornam teste bem nas quatro moedas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Você pode ser tentado a negociar todas as suas novas estratégias encontradas pensando que, porque são trabalhadas em diferentes pares de moedas, você está diversificado. Você sabe que você deve usar a alavancagem 2: 1 em qualquer momento, mas porque você acha que está diversificado, você está disposto a permitir a alavancagem 2: 1 por par de estratégias, o que significa quadruplicar sua posição, uma vez que os quatro pares estão fortemente correlacionados . Não há nada de errado em fazer isso, se você tiver uma confiança incrível no desempenho de cada estratégia e na possibilidade de sobreviver a uma redução agregada. Com a retirada agregada, você adiciona o máximo tiragem dos quatro pares. Devido à forte correlação entre os quatro, você está basicamente ampliando seu draw down por um fator de 4 no futuro. Posso dizer-lhe com muita experiência que, se você estiver criando estratégias baseadas em tendências em pares diferentes, eles terão seu draw down em aproximadamente o mesmo tempo, geralmente durante um mercado prolongado e volátil (a perda de todas as estratégias de tendências). Se você adicionar as quatro vantagens e achar que algum dia você pode enfrentar uma redução de 50, melhor reduzir sua alavancagem por par em 50, ou então escolher apenas dois pares para trocar. 3. Dobrando Lucro enquanto Diversificando o Risco Este é o copo do lado meio cheio para a regra de meio copo vazio acima. Você está procurando duplicar o tamanho da posição, colocando suas ordens em tendências de tendências de moeda na mesma direção. Por que você gostaria disso? Bem, embora o draw down possa ser duplicado, assim também pode o lucro. Além disso, o lado do risco pode ser um pouco reduzido ao se mudar para um par de moedas alternativas, em vez de duplicar no mesmo. Por exemplo, se sua estratégia, testada com 1000 pips por ano, ganhe 200 pips em EURUSD, e 700 pips ganham 100 pips em AUDUSD, você pode aproveitar a negociação do EURUSD e AUDUSD juntos (correlação de 70), em Para maximizar o potencial de lucro, 1700 pips por ano, ao mesmo tempo em que tiramos 300 pips, em oposição a uma redução de 400 pips se você duplicasse o EURUSD. Você estaria aumentando o potencial de lucro ao mesmo tempo em que você estaria espalhando seu risco. Além disso, muitas vezes os pares estão sujeitos a saltos repentinos de preço que parecem levá-lo para fora em suas paradas ou atraí-lo para negociações falsas. Mas, como seus dois pares não estão 100 correlacionados, há uma chance melhor de que o salto súbito não tenha afetado ambos os pares ao mesmo tempo, o que significa que você não será impedido ou atraído para negociações falsas em ambos os pares. Diferentes políticas monetárias dos bancos centrais têm diferentes impactos nos pares correlacionados, como aquele que pode ser menos afetado do que o outro ou se manter mais estável com menos volatilidade. 4. Hedging e cobertura parcial O Hedge completo pode ser inútil e caro. Sabendo que o EURUSD e o USDCHF se movem inversamente, não é preciso deixar as duas posições ao mesmo tempo porque, eventualmente, eles se cancelam, pois quando o EURUSD cai, o USDCHF se mata. É quase como se você tivesse virtualmente nenhuma posição, exceto pelo fato de você ter pago spread ou comissão em ambos os negócios, sem o potencial de lucrar. Full Hedge é uma possibilidade coincidente com duas EAs diferentes Se alguém estiver negociando com a EA 1 no EURUSD e EA 2 no USDCHF, é bem possível que a EA 1 seja curta o EURUSD ao mesmo tempo em que a EA 2 é curta o USDCHF. À medida que as duas EAs estão agindo de acordo com sua própria lógica, eles entraram em suas posições independentemente um dos outros e a possibilidade de que eles pudessem estar se bloqueando mutuamente. Também é concebível que o tempo de entrada e saída de cada EA seja diferente o suficiente para que ambos saibam com lucro. Ou um sai com lucro, o outro com perda. Se eu tivesse devidamente testado as EAs e pensei que havia elogios uns aos outros, não me preocuparia com a questão da cobertura hedge. Full Hedge uma possibilidade intencional em desvios (arriscado) Algumas pessoas gostam de bloquear cerdas completas com pares correlacionados quando eles viram esses pares se desviar além de suas faixas normais. Por exemplo, se você ver que o GBPUSD entrou na zona de sobrecompra de um RSI ou Stochastics, enquanto ao mesmo tempo o EURUSD está na zona de sobrevenda de um período H4 ou D1, pode-se ver isso como um cenário interessante para ir Curto GBPUSD e longo EURUSD, com a esperança de que os pares voltem a sua faixa normal e, eventualmente, possam lucrar quando o fizerem. Embora esta estratégia pareça interessante à primeira vista, é muito arriscado. Na verdade, não há um intervalo padrão que esses dois pares são forçados a existir dentro, e às vezes eles podem se mover de forma inversa um do outro com grande força. Você efetivamente negociaria o EURGBP enquanto ele havia entrado em uma tendência de baixa, e se retirarmos um histórico de gráficos de 5 anos desse par, você veria que ele pode entrar em tendências longas ou curtas sustentadas. Você seria severamente punido para ser o lado oposto de tal movimento. Estratégias Parciais de Cobertura No início dos anos 2000, desenvolvi uma série de estratégias de tendências que funcionaram bem no lado longo do EURUSD e o lado longo do USDCHF. Eu tinha colocado essas estratégias para o trabalho pensando que, se o dólar fosse forte, minhas estratégias USDCHF longas entrarão em jogo para conquistar essa força, e se fosse fraco, então meu longo EURUSD entraria em ação para conquistar essa fraqueza. Claro, eu poderia ter trocado muito e curto o EURUSD, mas nas minhas costas testando na época, achei que as estratégias USDCHF de longo prazo funcionavam muito melhor do que as estratégias de EURUSD de lado curto. A minha combinação foi bem para o tempo até agosto de 2008, quando todas as moedas começaram a cair em relação ao dólar (o dólar como refúgio seguro em tempo de crise financeira e pânico), então percebi que minhas fortes estratégias de dólar (USDCHF longo) não eram Como igualmente ponderado para minhas estratégias fracas de dólar (longa EURUSD) como eu pensava. Percebi que minhas longas estratégias do EURUSD continuavam sendo desencadeadas, mesmo na descida, e havia poucos USDCHFs longos que estavam sendo implementados para compensar o dano. Em retrospectiva, eu teria melhorado apenas os sistemas de suspensão de negociação e de tendências reversas no EURUSD, de modo que, quando os sistemas obtivessem a longa tendência descendente, ele teria deslocado completamente. Estado exigido pelo governo dos EUA A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Claramente, entenda isso: a informação contida neste curso não é um convite para negociar investimentos específicos. Negociar exige arriscar dinheiro em busca de ganhos futuros. Essa é a sua decisão. Não arrisque nenhum dinheiro que você não pode perder. Este documento não leva em consideração suas próprias circunstâncias financeiras e pessoais individuais. Destina-se apenas para fins educacionais e NÃO como conselho de investimento individual. Não atue sobre isso sem o conselho de seu profissional de investimento, que verificará o que é adequado para as suas necessidades particulares. A falta de busca de conselhos profissionais detalhados e personalizados antes de atuar pode levar você a agir de forma contrária ao seu melhor interesse. O amplificador pode levar a perdas de capital. A REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Ao usar o Best Forex EAs Expert Advisors FX Robots, você reconhece que está familiarizado com esses riscos e que é o único responsável pelos resultados de suas decisões. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda direta ou conseqüente decorrente do uso deste produto. É importante notar com cuidado a este respeito, que os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos do desempenho futuro. Proteção: Todo o conteúdo original no bestforexeas é criado pelo proprietário do site, incluindo, mas não limitado a texto, design, código, imagens, fotografias e vídeos são considerados propriedade intelectual do proprietário do site, sejam eles protegidos por direitos autorais ou não, e estão protegidos Pelos Serviços de Proteção DMCA usando o Digital Millennium Copyright Act Título 17 Capítulo 512 (c) (3). A reprodução ou re-publicação deste conteúdo é proibida sem permissão. Tudo, Aqui é a EA simples com base em Hedging. Esta EA apenas está vendendo. Talvez alguém possa mudar para comprar também. Obrigado, Vlad Link: Hedging. mq4 Coders Guru forex-tsdquotquot targetblank relquotnofollowquotgtforex-tsdquotltagt targetblank relquotnofollowquotgtlta hrefquotforex-tsd ltagt --------------------------- --------------------------------------- Propriedade copyright quotCoders Guruquot property link quotlta hrefquotforex-tsdquot extern String Sym1 quotEURUSDquot string externa Sym2 quotUSDCHFquot extern double Lotes 1 extern int Slippage 5 bool Sell true -------------------------------- ---------------------------------- int start () int cnt, total se (Barslt100) total OrdersTotal () Se (total lt 1) se (Sell0) RefreshRates () OrderSend (Sym1, OPBUY, Lots, MarketInfo (Sym1, MODEASK), Slippage, 0, MarketInfo (Sym1, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Verde) RefreshRates ( ) OrderSend (Sym2, OPBUY, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEASK), Slippage, 0, MarketInfo (Sym2, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Verde) else RefreshRates () OrderSend (Sym1, OPSELL, Lots, MarketInfo ( Sym1, MODEBID), Slippage, 0, MarketInfo (Sym1, MODE BID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Vermelho) RefreshRates () OrderSend (Sym2, OPSELL, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEBID), Slippage, 0, MarketInfo (Sym2, MODEBID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Vermelho) return (0) return (0) Eu estava tentando um script de correlação: Correlationscript: sexta-feira, 26 de maio de 2006 De 7:00 da manhã a 10:00 da manhã 44-trades, Lucro: 2847.19 Vlad Acabei de encontrar esse tópico. Você poderia publicar o código no script que você possui. Oi, estou procurando por essas funções: Estratégias: 1) Para negociação de 2 pares: EURUSD amp USDCHF. Se CHFUSD pular 2 carrapatos, venda EURUSD e vv Se CHFUSD pular para baixo 2 ticks, compre EURUSD. Se EURUSD pular 2 tiques, venda USDCHF e vv Se EURUSD pular 2 tiques, compre USDCHF. 2) Para negociação apenas 1 pares: EURUSD. Se o USDCHF pular 2 tiques, vender EURUSD e vv Se o USDCHF pular 2 ticks, comprar EURUSD, mas se EURUSD pular 2 ticks primeiro não trocar USDCHF, aguarde até USDCHF para pular primeiro. 3) Para negociação apenas 1 pares: EURUSD. Se o USDCHF pular 2 tiques, vender EURUSD e vv Se USDCHF pular 2 ticks, compre EURUSD. Negociando sobre o próprio movimento: se o EURUSD saltar 2 tiques, comprar EURUSD, se o EURUSD pular 2 ticks, vender EURUSD. Desculpe, não posso postar meu script agora. Estou procurando uma abordagem diferente. Vlad Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd.