WiseGEEK: O que é Basket Trading Trading cesta é a negociação de um grupo de valores mobiliários em uma única ordem. Normalmente, esses títulos são reunidos para atingir um objetivo de investimento específico. A fim de ser elegível para o comércio cesta. Os investidores são geralmente obrigados a comprar um número mínimo de títulos. Embora esse mínimo seja geralmente fixado em dez ou 15, ele variará com base nos requisitos do serviço de corretagem que facilita a transação da cesta. Negociação de cesta é uma estratégia de investimento comumente usado entre os comerciantes do programa, fundos de hedge e grandes investidores institucionais que têm quantidades significativas de dinheiro para investir. Pequenos investidores também podem usar esse tipo de negociação como um método para mitigar o risco porque pode ajudar a diversificar as ações em uma carteira de investimentos para uma variedade de diferentes setores. Negociação de ações é um dos tipos mais padrão de comércios cesta. Outros títulos negociados com freqüência incluem moedas, futuros e instrumentos financeiros similares. Em uma transação de cesta típica, um investidor aloca ponderações para os títulos em sua cesta. Esses pesos são geralmente expressos em ações. Em dólares ou percentagens. Os métodos de ponderação de ações normalmente tratam as ações para cada posição na cesta. A ponderação do dólar e os métodos de ponderação percentual alocam os montantes ou percentagens em dólares para cada posição na cesta. Cesta de negociação pode fornecer uma série de vantagens para os investidores e comerciantes. Um benefício chave é a capacidade de colocar vários negócios em apenas uma ordem, permitindo que investidores e comerciantes para ser mais eficiente na gestão de seus títulos. Essas operações também oferecem aos investidores a capacidade de adaptar suas carteiras de investimento às suas necessidades e objetivos específicos. Por exemplo, os investidores podem organizar suas cestas por uma variedade de categorias, como preço, capitalização de mercado, metas ou setor industrial. Manter um alto nível de controle sobre carteiras de negociação é outro benefício potencial para este tipo de negociação. Um investidor tem a opção de negociar valores mobiliários individuais selecionados dentro de uma única cesta ou negociar a cesta inteira. Esta função permite que um investidor para controlar o calendário de quaisquer negócios que ele ou ela conduz. Além disso, permite ao investidor monitorar quaisquer implicações fiscais que possam estar associadas a transações de cesta. Corretora ou empresas de investimento rotineiramente oferecem cesta de negociação como uma opção para investidores e comerciantes. Embora essas empresas tipicamente não cobram taxas adicionais de investidores para negociação, um montante mínimo de investimento é normalmente necessário para comprar uma cesta. A quantidade variará dependendo da corretora que é usada. Para cada segurança em um cesto que é vendido ou comprado, a maioria das empresas cobrar comissões de transação padrão ou outras taxas. Article DiscussionBasket Trading 16 Neste post I8217ll introduzir uma estratégia de negociação que usa uma cesta de pares de moedas em conjunto. Em particular we8217ll criar um USD baseado cesta de moedas e negociá-los com base na força de um tipo de USD índice. Alguns dos conceitos aqui estão relacionados com os descritos em dois posts anteriores: fraqueza de moeda e correlações de moedas. Esta estratégia de negociação cesta é uma aplicação particular deles. Nossa cesta é feita de 7 pares, as 7 moedas principais contra o USD: 1. AUDUSD (AUD contra USD) 2. USDCAD (CAD contra USD) 3. USDCHF (CHF contra USD) 4. EURUSD (EUR contra USD) 5. GBPUSD (GBP vs USD) 6. USDJPY (JPY vs USD) 7. NZDUSD (NZD vs USD) (8. GOLD 8211 opcional e pode ser muito arriscado adicioná-lo ao cesto) A razão pela qual eu escolho o USD como o A moeda base da minha cesta é porque ela tende a ser negativamente correlacionada com a maioria das moedas que fazem parte da cesta. E também porque os spreads bid-ask dos pares baseados em USD são menores. Temos de ter isso em conta, uma vez que cada vez que abrimos uma posição de 8220cadeira de compra8221 entramos 7 operações ao mesmo tempo, portanto, 7 spreads (e possivelmente comissões) devem ser pagos. Para começar temos que avaliar a intensidade de cada um dos 7 pares. Para fazer isso podemos usar um oscilador para ter um valor normalizado para cada um dos pares. Vamos dizer que usamos o RSI, calculamos o seu valor para cada um dos pares. Para os pares USDxxx, é necessário usar o valor inverso (100-RSI). Por exemplo: se tivermos um valor RSI de 70 para o USDCHF, a pontuação será de 30 (100-70). Isso é porque nós queremos calcular o weakstrength de CHF contra USD (e não USD contra CHF). Uma vez que temos todas as nossas 7 pontuações, calculamos sua média e usamo-lo bem para calcular a pontuação de USD fazendo o inverso dela (100-média de RSIs total). A parte difícil é feita. Agora it8217s fácil: se tivermos uma pontuação USD acima de 50 (pontuação média no caso de osciladores que variam de 0 a 100) isso significa que temos um USD bullish. Vice-versa, uma pontuação de USD abaixo de 50 significa um USD de baixa. Com base nisso, trocamos nossa cesta. No caso de uma alta USD (pontuação de USD acima de 50) vamos: SHORT. AUDUSD, EURUSD, GBPUSD e NZDUSD LONG. USDCAD, USDCHF e USDJPY Em caso de uma baixa USD (pontuação de USD abaixo de 50) fazemos o oposto, por isso vamos: LONGO. AUDUSD, EURUSD, GBPUSD e NZDUSD CURTO. USDCAD, USDCHF e USDJPY Preste atenção ao tamanho do lote you8217ll usar para cada comércio como na realidade você tem que olhar para o total de tamanhos de lote de todos os 7 comércios. Como de costume eu criei um indicador calculando tudo o que você precisa para trocá-lo manualmente, dando-lhe alertas quando a pontuação USDs cruza a linha do meio. O indicador mostra principalmente a pontuação USD e uma linha para cada uma das 7 pontuações pares8217. Os indicadores PaniereFX estão disponíveis aqui: pimpmyeapanierefx Obrigado Nos últimos meses desenvolvi 4 sistemas de negociação (com indicadores relacionados e EAs) com base no poder de moedas e correlação e I8217m muito muito feliz com eles. É por isso que decidi disponibilizá-los. Porque eu sei que eles realmente funcionam. Todos eles. Duas das estratégias são baseadas na cesta de negociação. Um deles é quase o mesmo descrito aqui (com alguma gestão de dinheiro ti melhorar desempenhos). Basta ter paciência e TUDO estará disponível no site que eu joguei uma vez com tal indicador de força de moeda. Há um disponível chamado xMeter e há uma negociação cesta EA (com mesmo nome) ao redor. A lógica utilizada nesta EA é diferente. Negociará na tendência da moeda ou na reversão. Portanto, se a força do USD estiver construindo contra o EUR, ela venderá o EURUSD. No caso de a diferença de força entre EUR e USD é muito alta, você pode trocar uma inversão de força. It8217s um comerciante da cesta porque uma vez em um comércio adicionará posições novas no caso do drowdown baseado baseado no sinal da força. A EA pode trocar vários pares ao mesmo tempo. O código é muito intresting para olhar, mas that8217s um martingale EA assim que você é provável golpe sua conta mais cedo ou mais tarde. Basket trading significa que você troca mais 8220instruments8221 ao mesmo tempo, como se fosse um. Então, quando você tem um sinal de entrada você abre posições em 7 pares ao mesmo tempo (como no sistema descrito aqui). O mesmo se aplica às posições de fechamento ou inversão. Isto é o que quero dizer com 8220basket trading8221. Sobre o indicador de strengthweakness moeda você pode trocar de maneiras diferentes. Uma maneira é trocar o 8220crosses8221 entre as linhas de poder de cada moeda. Mas isso pode levar a sinais falsos. É por isso que alguns decidiram o comércio à espera da 8220reversal8221 quando o spread entre as duas moedas é grande. Esta também é uma abordagem válida, mas apenas em certas condições extremas e você definitivamente corre o risco de que a tendência não seja feita completamente (por isso acrescenta posições). Para resolver esses problemas eu codifiquei 3 indicadores: um é o powerline mostrando o strengthweakness de cada moeda, o segundo mostra-lhe a correlação entre eles que é o meu principal filtro para entrar em um comércio com base no sinal de entrada proveniente do indicador powerline. O terceiro é um indicador que lhe diz o quanto você deve negociar e como ajustar seus comércios besed na propagação entre os dois powelines. Então, você escala em (adicionar posições) quando o spread se alarga para que você adicione posições para os vencedores (pyramiding) e começar a reduzir posições tomando lucros (scale out) quando o spread diminui. Mas mais sobre isso nos próximos dias muito poucos É assim que você está trabalhando torwards a Escala EA dentro e fora Também ao usar o stratigy cesta você acha que sua taxa de sussess melhora eu experimentei usando um approch semelhante como você descreveu negociação manuel e Achei que eu gostei muito, quando você está no lado vencedor você poderia realmente fazer ganhos agradáveis. O problema que eu tive foi que eu não tinha as ferramentas certas que eu precisava para avaliar corretamente todos os pares, então eu não continuei. Ao olhar para o indicador eu vejo também que ele está flutuando em torno de 50, dentro e fora antes que ele faz a sua mente, Será que os outros indicadores mais atrasado para você ficar para fora até mais um sinal confiável E você encontrar um stop parar útil para este Cesta de negociação para ajudar a bloquear os lucros no caso de o mercado turn8217s ou como você determina parar de perda e ter lucro. Pesaroso sobre todas as perguntas mas este está começando a olhar como o que eu tenho procurado e eu estou começando dancey. Pip On Todd A escala em escala para fora permite filtrar falsos cruzamentos em torno da linha 0 de duas maneiras: primeiro, não entrando até que o valor é forte o suficiente, em segundo, entrando gradualmente de modo que, em primeiro lugar, você entrar com pequenos tamanhos de lote. Pode haver perdas, mas elas serão pequenas, e elas serão muito mais do que movimentos cobertos, mas maiores, onde você estará também piramidando posições. A estratégia DLS não é bom para todas as estratégias, mas uma das melhores estratégias de gestão de dinheiro e flexível o suficiente para melhorar quase qualquer desempenho da estratégia. Escreverei mais sobre ele nas próximas semanas. Pessoalmente, eu não uso muito arrasto. Na verdade, eu prefiro escala bancária alguns lucros como eu vejo uma diminuição dos valores dos indicadores. Wow eu li sobre o comércio de cesta em forexfactory algum tempo atrás e eu gostei da lógica por trás dele, mas eu nunca consegui aplicá-lo. Estou animado para experimentar o seu indicador, uma vez que certamente simplificar os critérios de entrada. O que você vai ver nas próximas semanas são um conjunto de indicadores para negociação manual. Cada conjunto é uma espécie de sistema comercial em si. Eu codifiquei os EAs (na realidade eles são para Multicharts e só começou a portar para MT4) apenas para backtest estratégias e ver se eles realmente funcionam como eu esperava. I8217m não tenho certeza se e quando I8217ll liberar o EAs, mas won8217t ser em breve. Na verdade, eu acho que usar os indicadores, juntamente com alguns 8220semi-automatic8221 script para gerenciar os comércios é a melhor solução como para cada estratégia que exige um cérebro trabalhando para ser realmente rentável. Não estou interessado em vender EAs, mas em dar algo que o ajude a ler o mercado e a ganhar dinheiro com ele. Não é fácil como instalar um EA. É um processo que requer paciência e conhecimento. O que posso fazer é dar-lhe as melhores ferramentas que desenvolvi e usar explicando como em profundidade quanto possível como usá-los. Fazendo uma estratégia automática ou semi-automática só vem depois de você profundamente entendê-lo. Eu não posso empacotá-los juntos como qualquer estratégia é stand alone. E eu também espero que você possa encontrar novas maneiras de usar os meus indicadores para atender às suas negociações na melhor das hipóteses. Obrigado pelo seu interesse Todd. O que estou dizendo não é para você pessoalmente, mas para todas as pessoas interessadas em meus indicadores e estratégias. Andrea Obrigado por tudo o que você está fazendo. Eu poderia acrescentar que algum script seria bom para ajudar a gerenciar uma cesta. Essa é uma questão que eu tive no passado quando tring ter multi trades de pares multiable aberto ao mesmo tempo. Você tinha que vê-los como um falcão e levou muito tempo para gerenciar. No entanto, os lucros estavam lá se você tivesse tempo suficiente para anilizar tudo. Mas o que eu entendo seus indicadores vai ajudar muito com isso. Eu também gostei de como você colocou os comércios que você nos mostrou em um gráfico de um minuto. Forma legal. Posso aguentar até que eu possa jogar. Você faz parecer crianças brincando. Obrigado a você Todd. Na realidade, tudo depende do prazo que você decidir usar para a sua negociação. Para o comércio de cesta eu sugiro que você não vá abaixo do prazo de 1 hora. Melhor se você ir mesmo em prazos mais elevados como o 4H ou Daily. Dessa forma, os sinais de entrada won8217t que ser freqüente e trabalhar em um prazo diário você pode até mesmo dedicar apenas 5 minutos por dia para gerenciá-los. A mesma coisa na realidade se aplica a todas as estratégias. Eles podem trabalhar em cada timeframe, mas dependendo do tempo que você tem para a negociação e em sua 8220attitude8221 trading você deve escolher aquele que melhor se adapte às suas necessidades. Ultimamente eu sugiro usar períodos de tempo mais altos, mas para acelerar o processo 8220learning8221 você pode até tentar negociar o prazo de 1M (ou tempo baixo em geral). Às vezes é uma brincadeira (não que muitas vezes na realidade). A maioria das vezes não é. What8217s importante se você decidir negociar os timframes inferiores é que você os troca quando o mercado é mais 8220liquid8221. Então, geralmente em torno de Londres aberto e NY tempo aberto. Você não tem esse tipo de problema com prazos médios. A regra geral é que quanto maior o prazo mais fácil é o comércio (por muitas razões muito tempo para explicar aqui). Mas também tudo precisa ser escalado como pip lucros e draw downs são maiores, para manter o mesmo 8220risk8221 você tem que usar tamanhos de lote menor. Acho que vou dedicar um post inteiro a isso, já que é um importante 8220choice8221. A espera está quase terminada. Oi Andrea Isso parece interessante. Você faz o cálculo do valor inverso (100-rsi) apenas no usdcad 8211 usdchf e usdjpy ou em todos os outros 4 pares ou seja: audusd-gbpusd-eurusd-nzdusd Por exemplo: Usdcad rsi está mostrando dizer 33, (eu suponho que é 100-3367) eo audusd está mostrando rsi 60, é 100-6040 ou é 60 Kind Regards Wayne A calc é feita para todos os 7 pares. A pontuação de USD é feita fora de sua média. Eu tenho que calcular a força de USD assim para pares de xxxUSD você tem 100-RSI, para pares de USDxxx você faz exame do RSI. A média desses 7 valores dá-lhe a pontuação USD. Muito fácil Post navigationT101 sistema de negociação cesta - análise matemática Ontem eu comecei a ler sobre Trader101 sistema descrito aqui: Basket Trading System. Então o segmento monstruoso no outro fórum. Este sistema foi tornado público por Trader101, sabido também como PipScorer. Para entender completamente meu segmento, você precisa se familiarizar com as regras do sistema, conforme descrito nos tópicos acima. Vou fazer um pequeno resumo das regras aqui, mas para detalhes você precisa se referir a threads originais. As regras são mais ou menos assim: você abre a conta demo (eu vou me referir a ela como IA), e quando cada nova semana começa a fazer comércios sobre ele: 1. GBPUSD 8. EURUSD 2. EURGBP 9. USDJPY 3. GBPJPY 10. AUDUSD 4. USDCHF 11. NZDJPY 5. NZDUSD 12. GBPCHF 6. AUDJPY 13. CHFJPY 7. EURJPY 14 EURCHF Trades 1-7 ir curto, comércios 8-14 ir por muito tempo. Então você classificá-los pelo lucro que eles trazem. Quando todas as compras estão na parte inferior (ou seja, estão todas em perdas) e todas as vendas estão no topo (ou seja, eles estão no lucro), esta é a configuração potencial, e você vai entrar comércios em breve, após alguma confirmação de reversão de tendência. Nós chamamos-lhe seus entalhes da posição assim que as posições superiores estão nos entalhes 1-7 e os inferiores estão nos entalhes 8-14. O comércio mais alto (aquele com maior lucro) está no slot 1, o mais baixo (com maior perda) está no slot 14, e estes dois são chamados âncoras. Uma confirmação pode ser, por exemplo, quando uma das compras começar a ser positiva o suficiente para alcançar a ranhura 1, ou vender o comércio alcançar a ranhura 14. Quando você quiser entrar, você insere 14 pares de uma só vez, todos na mesma direção (improvável Sobre a IA). A direção depende de quais ofícios estão ocupando os slots inferiores, você troca em sua direção. Então, se o fundo está cheio de compras, você envia 14 compras, se o fundo está cheio de vendas, você envia 14 vende. A saída é a seu critério, a solução proposta é proteger algum lucro. Assim, por exemplo, uma vez que sua posição total chega a 100 no lucro acumulado, você fechará tudo se o lucro acumulado total cair para 10 (assim, você bloquear 10 em 100). Então, você trava mais, como o lucro vai mais alto, por isso, se você chegar a 200, você trava 110, e assim por diante. Se você não vai travar qualquer lucro, parar em -560 (assumindo 0,1 lotes, isso dá 14 pares 40 perda pip). Esta é uma história muito curta, o original consiste em como 4000 posts (ambos os fóruns combinados), e há muitas outras nuances. Enfim, essas regras são as que eu quero focar. Para obter mais detalhes sobre a estratégia original, consulte os tópicos mencionados acima. Estou escrevendo este tópico, desde que eu realmente sinto falta da explicação detalhada da matemática subjacente neste sistema. Quando comecei a ler sobre ele, parecia bom, as pessoas estavam relatando lucros enormes, muitos indicatorseasscriptsexcel sheetetc. Foram criados, mas ninguém escavou por que ele funciona, como fazê-lo melhor etc. Um membro do fórum chamado Slade tinha a análise mais avançada indicando que o sistema é muito dependente de eurjpy. Esta é a conclusão correta, mas ainda deixa muitas, muitas perguntas sem resposta: Por que repor IA em cada semana O que acontecerá se você escolher o método diferente de redefinir IA Como isso funciona Por que você comprar ou vender 14 pares Como a lista de pares foi construído Tópico já foi explorado, vou recapitá-lo aqui, uma vez que eu preciso dele para mais conclusões) É esta alguma estratégia de correlationhedging Por que todos os comércios no IA e no real são apenas 1 lote Isso é imperfeito. Ajudará a tornar o hedge IA perfeito O lucro flutuante sobre IA parece ser um bom indicador de configurações. Por que Por que 14 pares Por que faz um lucro Por que não há perda de parar ou ter lucro. e assim por diante. Vou tentar analisar esses tópicos aqui, e fornecer tantas respostas quanto possível. Vamos começar com a lista de pares, por que há 14 deles, e por que nesta configuração. A resposta é: eles se cercam. Se você entrar no comércio como este, você compra tanto USD como você vende. Você compra tanto EUR como você vende, e assim por diante. Assim, após a abertura de 14 desses negócios, a sua exposição é perto de zero. Se a cobertura fosse perfeita, sua exposição seria igual a zero. Além disso, matemática é muito mais fácil se houver mesmo número de pares. É possível construir lista bem hedged, e. De 11 pares, mas em tal caso o sistema original será tendencioso para vende ou compra (embora você pode levá-lo em consideração e ajustar a sua negociação). A outra nuance é que quanto mais melhor - você pode ir com apenas 3-4 pares na lista, mas com 14 eles tendem a média uns dos outros e você é menos dependendo de um único par. Aqui está um ponto de verificação - se você não entender o meu texto até agora, as chances são que você não vai entender partes restantes deste segmento, bem como as coisas só vão piorar. E eu não vou explicar cada detalhe, nem ir para baixo para eu não posso carregar este script novato perguntas. Eu considero este segmento para usar matemática bastante avançada (bem, não há nada avançado aqui, mas depois de ler 4000 posts de centenas de cartazes e vendo quase ninguém indo tão profundo, estou começando a considerar o básico coberto aqui como avançado). Tome-o, ou deixe-o, sua escolha. As perguntas inteligentes são bem-vindas, é claro. Agora, como isso funciona Porque olhando para 7 longos 7 shorts dar bons sinais para fazer 14 compras ou 14 vende Eu tenho a resposta, mas eu preciso de alguns exemplos para mostrá-lo para você. Se começarmos IA como descrito acima, o lucro acumulado permanecerá o mesmo ao longo do tempo (vou negligenciar a imperfeição hedge aqui, vai levá-la em consideração mais tarde). No entanto, se você classificar os pares por lucro, eles estarão pulando para cima e para baixo, como os preços correspondentes vão para cima e para baixo. Além disso, haverá ciclos (pelo menos por algum tempo, até que os preços vão longe longe um do outro). Vamos dividir os negócios em dois grupos: grupo A consistindo de negócios de topo (ou seja, slots 1-7) e grupo B de comércios de fundo (slots 8-14). Não importa se há compra, vende, ou misturado comércios nos grupos, apenas fazer exame de um instantâneo de sua ordem em IA. Este é o momento t0 do tempo. Agora, eles tenderão a se misturar entre si e, mais cedo ou mais tarde, todos (ou quase todos) comércios do grupo A estarão perdidos, eles ocuparão faixas 8-14. Ao mesmo tempo, os comércios do grupo B, que estavam originalmente em perda, ocuparão posições superiores (1-7) e estarão em lucro. Vou chamar esse momento t1. O movimento será cíclico por algum tempo, embora se esperarmos tempo suficiente, os preços vão mudar tanto, que os ciclos vai demorar mais e mais tempo. Tenha em atenção que não exigimos qualquer ordem especial de transacções dentro do grupo. Só nos importamos se todo o grupo estiver no fundo ou no topo. Uma vez que, o lucro acumulado de todos os 14 comércios é 0 (menos spread, swap e hedge imperfeição), e top comércios são positivos, bottom deve ser negativo. Agora, o grupo B era negativo em t0 e tornou-se positivo em t1, direito Todos os comércios fizeram pelo menos alguns pips. Isso geralmente são centenas de pips, não apenas 1. Claro que entre t0 e t1, grande rebaixamento poderia aparecer, que é outra história. Além disso, todos os comércios do grupo A foram positivos em t0 e negativos em t1, então todos eles perderam pelo menos alguns pips. Agora, o que aconteceria se abrimos 7 negócios em t0, em pares do grupo B, na direção do grupo B Todos eles se moveriam para o lucro Se a perda total do grupo B fosse, por exemplo, 100 pips em t0 e lucro total Foi de 200 pips em t1, todos os comércios do grupo B fez 300 pips total, entre esses pontos. E nossos comércios, entrados vivos em t0, fariam os mesmos 300 pips. Agora, o que se nós entrássemos outros 7 comércios em t0, em pares do grupo A, mas na direção invertida Desde que todos os comércios do grupo A perderam poucos pips, todos nossos comércios vivos ganhariam poucos pips E nós temos 14 deles Se nós pegarmos 100 pip mover em média, poderíamos obter 1400 pips dele E é assim que funciona este sistema. Note que minha escolha do grupo A e B pode ser apenas um instantâneo aleatório do tempo. O trader original fez simplificação: esperou até que ele vai comprar e vende polarizado - ou seja, compra estará tudo no fundo ou em todos os top. Então, ele esperou por alguma confirmação de reversão de tendência, e fez seu ponto t0. Certamente, se todo o grupo A consistir em vendas e todo o grupo B for constituído por compras, e nosso método precisar abrir o grupo B como é eo grupo A invertido, acabaríamos com 14 compras ou 14 vendas Mas isso não precisa ser O caso. Espero que você ainda esteja me seguindo. Como as conclusões são muito mais interessantes. Primeiro de tudo, se você fizer as contas corretamente, a ordem dos comércios não é importante. Você pode iniciar seu sistema em qualquer segundo, e abrir comércios imediatamente. Eles só vão acontecer de não ser todos os 14 na mesma direção, isso é tudo. Mas o computador pode rastrear a direção facilmente. Claro, você quer alguma reversão de tendência aqui, para combinar fim do ciclo - caso contrário, youll experiência grande levantamento antes de seus comércios entrar em lucro. Há mais em que. No método original, se você compra todos os 14, você vai acabar comprando eur 4 vezes, vendendo jpy 6 vezes, comprando gbp, nzd e aud 2 vezes, vendendo chf e usd 2 vezes (abrindo alguns hedges). Mas se você escolher o seu grupo AB dividir diferentemente, isso também irá mudar Se você quiser até todos os comércios jpy comprar estão em lucro, em seguida, vendê-los, youll acabam apenas vendendo um monte de jpy contra cesta de moedas. Agora, isso é ótimo para negociação de correlações, hedging e muito mais outras estratégias, não é Você também pode abrir duas estratégias de uma vez, um por exemplo. Contra o eur eo outro chf de compra (embora você possa necessitar construir a lista diferente do par para fazer o mais melhor efeito). Em seguida, protegê-los todos indo muito tempo com Eurchf. Muitas possibilidades. Acabei de atingir o limite de comprimento do post deste fórum, por isso preciso escrever o resto do texto nas postagens subsequentes. Por exemplo, você pode mudar de direção de gbpusd, audjpy, nzdusd e usdchf para obter o comércio 4xeurjpy resultante, em linha reta, sem exposição em outras moedas. Então, você pode negociar apenas 0,1 lote, para reduzir drawdown, margem e lucro Também, este será indicador de boa tendência de reversão para eurjpy. Naturalmente seu grupo A não pode consistir em apenas 7 compra (ou vende), necessitará 3 buys4 vende nos pares apropriados (ou 4sells3buys). Matemática necessária para isso é a sua lição de casa Houve também uma outra variação interessante, quando você entra apenas em topmostbottommost 4 pares, não 7. Eu não analisou isso, mas parece como subconjunto deste sistema, com os restantes 6 pares sendo apenas indicador adicional. Ok, vamos avançar - a imperfeição hedge. Vamos supor que nossa AI está perfeitamente protegida. Então, tudo acima é definitivamente verdade. Vamos supor que você entrou 14 negócios em 7 moedas (eur, usd, chf, jpy, aud, nzd e gbp), tendo a exposição efetiva sendo zero em todos eles (ou seja, você comprou 10000 eur e vendeu 10000 eur). Neste caso, o lucro acumulado em sua IA não se moverá com os preços, ele será afetado apenas por swaps. Além disso, youll obter melhores ciclos, penso eu, sem ser tendenciosa para qualquer moeda. Agora, vamos supor que em sua IA você comprou um pouco mais eur, p. 10500, e vendido ligeiramente menos usd, e. 9500. Portanto, sua exposição total não é 0 mais, você é 500 unidades de tempo em eurusd agora (comprado a taxa de 1,0). Claro que isso não é fácil de construir tal portfólio no MT4. Na Oanda é muito mais fácil, pois oferecem tamanhos de comércio de 1 unidade, que é igual a 0,00001 lote. Mas, você pode simplesmente ir para o banco e comprar 9500 eur em notas de qualquer maneira, vamos analisar como tal carteira teórica se comportaria. Certamente, o lucro acumulado iria para cima e para baixo, oscilando por algum tempo, respondendo de perto ao preço eurusd. Se o preço eurusd vagar fora, o seu lucro IA total pararia de oscilar e apenas mostrar grande número de cada lado de zero. Mas a idéia deste sistema é manter IA trades oscilando tanto quanto possível, quando isso pára de acontecer, você não pode obter qualquer lucro sério deste método. Assim, basicamente tal IA, e seu lucro cumulativo estará trabalhando como um oscilador mostrando quando eurusd está overboughtoversold. No sistema original, o hedge não era apenas 500 eurusd, era mais complexo, e variando ao longo do tempo. Eu não calculou isso, mas eu suspeito que ele está relacionado com eurjpy também, uma vez que há um monte de relatos de este lucro sendo bom indicador, por exemplo, este: eu vi uma correlação muito interessante entre o número inferior sobre o AI e sinal . O número mágico parece ser -72,00. Sempre que a perda excede 72 dol em IA ir curto e vice-versa. Eu fiz pelo menos 15 comércios com esta idéia e todos fizeram o dinheiro. Não é certo porque há tanto a correlação com esse número. Ou pode ser apenas uma coincidência. (EStrader, borne 1633) A maneira a mais fácil seria ir a Oanda, abrir 14 compra, 100000 cada, e fazer exame de um olhar na aba da exposição para ver o que é a exposição final. Eu não passei por isso ainda, mas vai fazer mais tarde. Mas se algum de vocês puder testá-lo mais cedo, os resultados (preferencialmente com alguma captura de tela) serão bem-vindos. Agora, o próximo pensamento. As pessoas tendem a afixar que eurusdusdchf tendem a estar perto umas das outras nos slots. Além disso, pares como gbpusdgbpjpy, eurusdeurjpy, audusdusdjpy tendem a repelir uns dos outros. (Hndyman, 1830 e Trader101 em outros cargos, 1741). Por que é por isso que alguns pares tendem a ser próximos e outros tendem a repelir Vamos analisar gbpusdgbpjpy. O que acontece quando usdjpy agudamente vai para cima Usd está ganhando força, jpy está perdendo. Se gbp não se move no mesmo tempo, gbpusd irá para baixo e gbpjpy irá subir. Assim, eles repelir. E se os usdjpy agudamente vai para baixo Eles repelir uns aos outros novamente, no sentido inverso. Eles ficam próximos uns dos outros apenas se usdjpy permanece no lugar. E usdjpy é par bastante volátil, faz grandes movimentos. QED. Eurchf é muito mais silencioso, não há grandes movimentos lá, geralmente, portanto, eurusd e usdchf ficar um com o outro, influenciado principalmente pela força dos usd. Ok, outra variação, última para hoje, vamos nomear 101 permutações. Para simplificar, vamos usar 4 pares em vez de 14. Minha lista será: eurusd, usdchf, gbpchf, eurgbp. Longo eurusd e usdchf. Gbpchf curto e eurgbp, para que eles são protegidos. Agora, se você classificá-los por lucro, eles podem encomendar-se em 24 diferentes combinações possíveis. Vamos supor que tivemos sorte e depois de algum tempo, no momento t0, eles ordenaram de tal maneira, que faz vende no topo e compra no fundo, nesta ordem particular: gbpchf, eurgbp, eurusd, usdchf, de cima para baixo. Abra tal cesta imediatamente. Então, temos muito tempo em todos os pares. Em seguida, espere até que pelo menos par de saltos, e haverá ordem diferente, mesmo que ainda eles serão polarizados com compra no fundo. Abra essa combinação também. Em seguida, aguarde o próximo salto ea próxima configuração. Se já compramos dado configuração, não comprá-lo novamente. Por exemplo, se bem ver essa ordem: eurusd, gbpchf, usdchf, eurgbp, compra cesta respectiva, se não comprado já. Ao comprar cesto correspondente, quero dizer abertura posição invertida de 2 slots de cima e posição reta de slots de fundo 2, então aqui seria eurusd curto, gbpchf longo, usdchf longo, eurgbp curto. Eventualmente, depois de algum tempo, bem ver cada uma das 24 combinações, e comprou respectiva cesta novamente, então temos 24496 comércios no total, 48 compras e 48 vende, 12 buys12 vende em cada par. Por definição, cada compra será a um preço mais baixo do que a venda. Então, temos 48 pares de buysell, cada um deles capturado lucro positivo. Feche todos eles, redefina IA e comece pelo início. Claro que o acima é ingênuo, a óbvia otimização é fechar cestas opostas imediatamente como eles ocorrem, então você fecha-los mais cedo, pague menor spread, e continuar usando este sistema para sempre. Eu escrevo alguma pequena EA para isso para ver como grandes abaixamentos bem ver ao longo do caminho .. Buy-sell diferença e indicador Orest Hoje eu estava tentando se concentrar em identificar bons sinais de entrada. Este é o ponto fraco de todo o sistema. Enquanto eu tinha várias idéias, mais interessante para mim é a diferença de lucro de compra-venda dólar. Ou seja, a quantidade absoluta de dólares gerados por ordens de compra em IA deve ser igual ao valor absoluto de dólares gerados por ordens de venda. I. e. Esses valores devem ser sempre iguais, mas um é negativo, enquanto o outro é positivo. E oscilariam em torno de zero. Eles se parecem com o gráfico no post 807. ou 2786 ou 1175 no thread original. (Lembre-se: entramos quando linhas vermelhas e verdes estão distantes, segure até que eles se cruzem e se separem do outro lado, este é o nosso maior lucro). Houve algum interesse em pesquisar isso no tópico original, mas eu acho que essa área ainda não foi bem explorada. De qualquer forma, isso nos dá alguns pontos para começar: Em hedge perfeito, o lucro de compra e venda oscilam. Então, podemos tentar pegar pontos extremos e entrar lá. Ou travar travessia através de zero. Em hedge imperfeito, a diferença entre lucros de buysell não é zero. E ele oscila É mostrado pela linha amarela na imagem acima. Na primeira edição, os pontos extremos serão difíceis de capturar, como vemos nas capturas de tela. Mercado é sempre fazer surpresas e definir qualquer limite fixo vai falhar mais cedo ou mais tarde. No entanto, ele ainda pode servir como ajuda - se o lucro de compra é muito acima de zero e ainda crescente, a tendência é antiga e estavam à procura de reversões. Such approach will probably have quite good winning ratio. The other issue, taking a look on the yellow line. It seems to keep around zero a lot, and any extremes are showing good points for entryexit, obviously. So far this is the most promising idea for me now, yet I am afraid about that as IA gets old, the line stops oscillating around zero and goes away. Also, the screenshot from 1175 seems much more chaotic and yellow line is not so smooth, which worries me a little. But, it oscillates nicely, so there is hope Afterall, yellow line is correlated strongly to exposure (by definition), so after adjusting exposure to be equal among currencies, we should smooth the line slightly, I would expect. Another idea is to take currency strength into consideration (see post 1407). This is something I wanted to do in the first place, before I understood the system fully. Yet, there is still a lot of unexplored area there.. Now, the original issue why I started to write this post When I realized that we want to trade yellow line, I started to want it displayed somehow. And remembered, that Orest indicator does display its current value. Yet, yesterday I was watching the indicator for whole day and did not noticed that it is oscillating, or come anywhere to zero, even in range market. Then, Ive got enlightenment: Orest indicator works in pips, not in dollars Some posters already raised this argument in original thread, but they got ignored. I ignored this problem as well, at the beginning. But it is fatal mistake If we would compare a bunch of eurusd trades together, it is fine, we dont care if we measure in pips or in dollars. But, we are measuring 14 different pairs, each with different tickpip value So, 100 pips in eurchf is quite different to 100 pips on gbpjpy. The display is totally wrong Why I didnt noticed it earlier I will modify the code to display dollar values, they will try to see how the yellow line behaves, well see. PS. Im now using Orest v1.12, which is the newest Ive found. Yet, somebody mentioned v1.14, I didnt found it. do you happen to have it Thanks for the files, I actually found them myself earlier And yes, v1.12 is indicator, but it switched to ea in 1.14 or 1.13. Well, the model is not so new, such tricks were known for long time already. somehow I didnt interested in it earlier. If you have some nice indicators which show historical graphs, preferably in , not in pips, let me know, please. Ive downloaded a bunch of them from ff (today just found some thread created by Orest, dedicated to T101 tools, so I have all from there). you mean like this double ProfitPair(int ai0) if (ai0 1) lsymbol4 Pair.1st if (ai0 2) lsymbol4 Pair.2nd if (ai0 3) lsymbol4 Pair.3rd if (ai0 4) lsymbol4 Pair.4th if (ai0 5) lsymbol4 Pair.5th if (ai0 6) lsymbol4 Pair.6th if (ai0 7) lsymbol4 Pair.7th if (ai0 8) lsymbol4 Pair.8th if (ai0 9) lsymbol4 Pair.9th if (ai0 10) lsymbol4 Pair.10th if (ai0 11) lsymbol4 Pair.11th if (ai0 12) lsymbol4 Pair.12th if (ai0 13) lsymbol4 Pair.13th if (ai0 14) lsymbol4 Pair.14th double ld20 MarketInfo(lsymbol4, MODETICKVALUE) MarketInfo(lsymbol4, MODETICKSIZE) MarketInfo(lsymbol4, MODEPOINT) calculates the value of the item pairs in the U. S RefreshRates() updates the value of tickThread: Basket Trading EA Basket Trading EA Another crazy system. Basket Trading EA (semi automated trading) designed by Seller9 inspired by T101 Basket Trading System. It creates an offline chart with selected pairs. It can be pairs linked by correlation, by a currency, by strenght, by strenghtweak currencies, by trend direction, etc. there is an infinite way to trade it. One of the member is making a killing in live, making thousands of pips per week, it is Smknyc. Unfortunately he doesnt want to share clearly his way to trade, he just gives some pieces of the puzzle to let you decrypt it, thats all. It seems that almost nobody has yet been able to understand exactly how he selects the pairs. What I have found : 1. Core Cross split. At close of New York Session. We have Core pairs : Major pairs. EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Commodity pairs. AUDUSD (gold), NZDUSD (oil amp AUD) USDCAD (oil) We have Cross pairs : AUD. GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, AUDNZD, AUDCAD CAD. GBPCAD, CADCHF, CADJPY, AUDCAD, NZDCAD, EURCAD CHF. GBPCHF, EURCHF, CHFJPY, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF EUR. EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD GBP. EURGBP, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD JPY. GBPJPY, CHFJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY NZD. GBPNZD, NZDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURNZD, NZDCAD We do a Core Cross split, getting two baskets. Here is the main interrogation, how to split the pairs Core pairs, then Cross pairs It would be by inverse correlation. But it doesnt match with his selection when we do it. We compare two core pairs by watching the result pair, for example EURUSD and USDCAD gt EURCAD. If EURCAD goes in the same direction than USDCAD, we put EURUSD and USDCAD on different basket. and we put EURCAD with USDCAD Do we take into consideration trendlines on H1. it doesnt seem. Do we take into consideration trend direction depending on higher timeframes (W1, D1, H4). it doesnt seem. Do we sort them by accumulationdistribution, rangetrending We tweak the basket during Asia session, depending on news to come, fundamentals, technicals. We tweak the basket again, 60 minute before the open of London session. Because same pairs can change direction or go into a range during Asia session. We select few pairs among the basket pairs, depending on their weight, their liquidity, their spreads. With the cherry pick of the first basket, we create a first offline chart. With the cherry pick of the second basket, we create a second offline chart. 5. Offline chart. - open UY M1, apply the black template. - attach the expert quotBasketWriterv7quot, set the basket name. - select the wanted pairs on the right table. - click on quotwrite basket filequot. - open UY M1, - attach quotBasketCreatev3670etquot, set quotBasketNameToCreatequot and the correct quotImportPairListNamequot. - file gt open offline gt select the correct chart. - attach BT14v27, set MagicNumber, set TradeComment. We set pending orders before open of London session, marking high and low of New York close. We can also scale the entry, by incrementing the orders. All trades closed at the end of the London session or before. When daily target in dollars or pips reached. Depending also on point of interest, targets based on price action (last swing topbottom, support and resistance), as the stops. We can also scale the exit, by partially close the trades, use a breakeven for the rest of the orders and let the profits run. If we trade currency basket, we look first the respective core pair. Forex session GMT : Tokyo. 0 AM - 9 AM London. 8 AM - 5 PM New York. 1 PM - 10 PM If you find how, let us know. Last edited by fxtester 02-23-2017 at 16:41.
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